sskf

引数

y

[y0,y1,...,yn], ykからのデータ, 列ベクトル

f

システム行列の次元(NxN)

h

観測行列の次元(MxN)

q

ダイナミクスノイズ行列の次元(NxN)

r

観測ノイズ行列の次元(MxM)

x0

初期状態量の推定値

xe

状態量の推定値

pe

誤差共分散の定常値

説明

定常状態カルマンフィルタ

例

rand("seed",5); rand("normal"); q=[.03 0.01;.01 0.03]; u=rand(2,11); f=[1.1 0.1;0 0.8]; g=(chol(q))'; m0=[10 10]'; p0=[2 0;0 2]; x0=m0+(chol(p0))'*rand(2,1); x=ltitr(f,g,u,x0); r=[2 0;0 2]; v=(chol(r))'*rand(2,11); y=x+v; h=eye(2,2); [xe pe]=sskf(y,f,h,q,r,m0)